Backtesting: تفسير الماضي Backtesting هو عنصر أساسي في تطوير المتاجرة نظام فعالة. ويتم إنجاز ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، والحرف التي كانت ستحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. نتيجة توفر الإحصاءات التي يمكن استخدامها لقياس مدى فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للتجار تحسين وتحسين استراتيجياتها، والعثور على أي عيوب فنية أو النظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقه على الأسواق الحقيقية. النظرية الأساسية هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي ومن المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس، فإن أي استراتيجية ضعيفا في الماضي ومن المرجح أن أداء ضعيفا في المستقبل. يأخذ هذا المقال نظرة على ما يتم استخدام التطبيقات لbacktest، أي نوع من البيانات يتم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام! البيانات وأدوات صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة مئوية. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي وقع الاختبار جي. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في backtest. تدابير تقلب - الحد الأقصى لنسبة ارتفاع أو انخفاض. المتوسطات - نسبة متوسط الربح والخسارة المتوسطة، عقدت متوسط القضبان. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو يتعرض إلى السوق). نسبة خسائر الانتصارات ل - النسب. العائد السنوي - نسبة عائد أكثر من عام. محسوب المخاطر عودة - نسبة العائد كدالة للخطر. عادة، سوف البرمجيات backtesting واثنين من الشاشات التي تعتبر مهمة. أول يسمح للتاجر لتخصيص إعدادات backtesting. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا هو مثال على مثل هذه الشاشة في AmiBroker: الشاشة الثانية هي تقرير النتائج backtesting الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد جميع الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في AmiBroker:
No comments:
Post a Comment